ECONOMETRÍA EXPLICADA CON 12 EJEMPLOS

Ellis... escribió:

...vaya disco, colega...

Ellis... escribió:ENUNCIADO: Considere el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas:
Y1t=a11X1t+a12X2t+ut
Y2t=b21Y1t+a22X2t+vt
Siendo Yit variables endógenas y Xit variables exógenas, ambas expresadas en desviaciones respecto a sus medias. Para ello utilice la siguiente matriz de sumas de productos cruzados:
Y1 Y2 X1 X2
Y1 103 47 152 152
Y2 22 70 68
X1 300 100
X2 200
Estime de forma consistente los parámetros del modelo. Pista: (mirar bien la forma del modelo y pensar si existe simultaneidad).



ya, pero te gusta Spirit?

Rasputin escribió:Yo saqué un notable en Econometría y ahora no sería capaz ni de deletrear correctamente la palabreja

Malditas drogas

Seco escribió:

Rasputin escribió:Yo saqué un notable en Econometría y ahora no sería capaz ni de deletrear correctamente la palabreja

Malditas drogas

Yo tuve 6 econometrías en la carrera (3 obligatorias y 3 optativas) y me encuentro en la misma situación, aunque las drogas tampoco es que hayan hecho tanto, pero algo sí que han contribuido.

Ellis... escribió:...la moda, la media y la mediana....pero qué cojones era eso!!!

Ellis... escribió:

...vaya disco, colega...

KIM_BACALAO escribió:mi prefe es el Family that plays together

Rasputin escribió:

Ellis... escribió:...la moda, la media y la mediana....pero qué cojones era eso!!!

Todavía me sorprende cómo cojones fui capaz de entenderlo

Seco escribió:

Rasputin escribió:

Ellis... escribió:...la moda, la media y la mediana....pero qué cojones era eso!!!

Todavía me sorprende cómo cojones fui capaz de entenderlo

Pero eso es más Estádística que Econometría, creo recordar, aunque la Econometría tuviera mucha parte de Econometría.

Ellis... escribió:Otro supuesto del modelo es el de normalidad de los errores del modelo, que es importante de cara a los contrastes de hipótesis con muestras pequeñas. No obstante, en muestras grandes el Teorema del límite central justifica el suponer una distribución normal para el estimador de mínimos cuadrados.

No obstante, el problema se complica considerablemente, sobre todo a la hora de hacer contrastes de hipótesis, si se cree que la varianza de los errores del modelo cambia con el tiempo. Es el fenómeno conocido como heterocedasticidad (el fenómeno contrario es la homocedasticidad).



...a mí todo esto me suena a 69...

Ellis... escribió:

Seco escribió:

Rasputin escribió:

Ellis... escribió:...la moda, la media y la mediana....pero qué cojones era eso!!!

Todavía me sorprende cómo cojones fui capaz de entenderlo

Pero eso es más Estádística que Econometría, creo recordar, aunque la Econometría tuviera mucha parte de Econometría.

REJUAS!!!